Văn bản Biểu mẫu Bài viết

Tên văn bản

Tên biểu mẫu

Tên bài viết

MẪU BÁO CÁO VỀ QUẢN LÝ RỦI RO

Tên mẫu	MẪU BÁO CÁO VỀ QUẢN LÝ RỦI RO
Lĩnh vực	Tín Dụng - Ngân Hàng
Cơ sở pháp lý	Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 13/2018/TT-NHNN
Mô tả	Mẫu báo cáo về quản lý rủi ro được xây dựng theo quy định tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN. Biểu mẫu này giúp các tổ chức tín dụng ghi nhận, phân tích và đánh giá các rủi ro có thể xảy ra, đảm bảo tuân thủ pháp lý và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào?	- Cập nhật khẩu vị rủi ro của ngân hàng - Thay đổi trong chiến lược quản lý rủi ro tín dụng - Tăng hạn mức rủi ro tín dụng - Báo cáo vi phạm về quản lý rủi ro tín dụng - Kiến nghị cải tiến quy trình quản lý rủi ro tín dụng - Thay đổi trong chiến lược quản lý rủi ro thị trường - Giảm hạn mức rủi ro thị trường - Đánh giá kết quả quản lý rủi ro thị trường - Các trường hợp vi phạm về quản lý rủi ro thị trường - Thay đổi trong chiến lược quản lý rủi ro hoạt động - Đề xuất giải pháp khắc phục rủi ro hoạt động - Tăng hạn mức rủi ro hoạt động - Đánh giá hiệu quả của bảo hiểm rủi ro hoạt động - Thay đổi trong chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản - Đánh giá sức chịu đựng về thanh khoản - Kế hoạch dự phòng nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản - Thay đổi trong chiến lược quản lý rủi ro tập trung - Đề xuất cải tiến quản lý rủi ro tập trung - Các trường hợp vi phạm về quản lý rủi ro tập trung - Thay đổi trong chiến lược quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng - Đánh giá kết quả quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng - Kiến nghị về quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng - Đề xuất tổng thể cho Ngân hàng Nhà nước về quản lý rủi ro.
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu?	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nội dung

PHỤ LỤC SỐ 02
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)
BÁO CÁO
VỀ QUẢN LÝ RỦI RO
(Năm...)
Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
I. Chính sách quản lý rủi ro:
1. Khẩu vị rủi ro:
2. Các hoạt động trọng yếu và rủi ro trọng yếu:
3. Thay đổi về chính sách quản lý rủi ro, khẩu vị rủi ro trong kỳ báo cáo, lý do thay đổi:
II. Quản lý các rủi ro cụ thể:
1. Quản lý rủi ro tín dụng:
a) Chiến lược quản lý rủi ro tín dụng, các thay đổi trong kỳ báo cáo (nếu có) và lý do thay đổi;
b) Hạn mức rủi ro tín dụng, các thay đổi trong kỳ báo cáo (nếu có) và lý do thay đổi;
c) Tình hình thực hiện chiến lược quản lý rủi ro tín dụng, hạn mức rủi ro tín dụng trong kỳ báo cáo;
d) Đánh giá về việc đo lường (các phương pháp, mô hình đo lường rủi ro tín dụng), theo dõi, kiểm soát rủi ro tín dụng;
đ) Các trường hợp vi phạm về quản lý rủi ro tín dụng, lý do vi phạm;
e) Các tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quản lý rủi ro tín dụng và nguyên nhân;
g) Kết quả thực hiện kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, kiểm toán độc lập, cơ quan chức năng khác đối với quản lý rủi ro tín dụng.
2. Quản lý rủi ro thị trường:
a) Chiến lược quản lý rủi ro thị trường, các thay đổi trong kỳ báo cáo (nếu có) và lý do thay đổi;
b) Hạn mức rủi ro thị trường, các thay đổi trong kỳ báo cáo (nếu có) và lý do thay đổi;
c) Tình hình thực hiện chiến lược quản lý rủi ro thị trường, hạn mức rủi ro thị trường trong kỳ báo cáo;
d) Đánh giá về việc đo lường (các phương pháp, mô hình đo lường rủi ro thị trường), theo dõi, kiểm soát rủi ro thị trường;
đ) Các trường hợp vi phạm về quản lý rủi ro thị trường, lý do vi phạm;
e) Các tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quản lý rủi ro thị trường và nguyên nhân;
g) Kết quả thực hiện kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, kiểm toán độc lập, cơ quan chức năng khác đối với quản lý rủi ro thị trường.
3. Quản lý rủi ro hoạt động:
a) Chiến lược quản lý rủi ro hoạt động, các thay đổi trong kỳ báo cáo (nếu có) và lý do thay đổi;
b) Hạn mức rủi ro hoạt động, các thay đổi trong kỳ báo cáo (nếu có) và lý do thay đổi;
c) Tình hình thực hiện chiến lược quản lý rủi ro hoạt động, hạn mức rủi ro hoạt động trong kỳ báo cáo;
d) Đánh giá về việc đo lường (các phương pháp, công cụ đo lường rủi ro hoạt động), theo dõi, kiểm soát rủi ro hoạt động;
đ) Các trường hợp vi phạm về quản lý rủi ro hoạt động, lý do vi phạm;
e) Đánh giá tác động của các sự kiện rủi ro hoạt động và tổn thất trọng yếu;
g) Đánh giá hiệu quả của việc mua bảo hiểm rủi ro hoạt động (nếu có) và việc xây dựng kế hoạch duy trì hoạt động liên tục;
h) Các tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quản lý rủi ro hoạt động và nguyên nhân;
i) Kết quả thực hiện kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, kiểm toán độc lập, cơ quan chức năng khác đối với quản lý rủi ro hoạt động.
4. Quản lý rủi ro thanh khoản:
a) Chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản, các thay đổi trong kỳ báo cáo (nếu có) và lý do thay đổi;
b) Hạn mức rủi ro thanh khoản, các thay đổi trong kỳ báo cáo (nếu có) và lý do thay đổi;
c) Tình hình thực hiện chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản, hạn mức rủi ro thanh khoản trong kỳ báo cáo;
d) Đánh giá về việc đo lường (các công cụ đo lường rủi ro thanh khoản), theo dõi, kiểm soát rủi ro thanh khoản;
đ) Kiểm tra sức chịu đựng về thanh khoản:
(i) Các giả định đã sử dụng trọng kịch bản có diễn biến bất lợi;
(ii) Phương pháp tính toán tác động của các giả định;
- Mô tả phương pháp sử dụng;
- Đánh giá tính phù hợp của phương pháp (nêu rõ điểm mạnh, hạn chế);
e) Kế hoạch dự phòng nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản;
g) Các trường hợp vi phạm về quản lý rủi ro thanh khoản, lý do vi phạm;
h) Các tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quản lý rủi ro thanh khoản và nguyên nhân;
i) Kết quả thực hiện kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, kiểm toán độc lập, cơ quan chức năng khác đối với quản lý rủi ro thanh khoản.
5. Quản lý rủi ro tập trung:
a) Chiến lược quản lý rủi ro tập trung, các thay đổi trong kỳ báo cáo (nếu có) và lý do thay đổi;
b) Hạn mức rủi ro tập trung, các thay đổi trong kỳ báo cáo (nếu có) và lý do thay đổi;
c) Tình hình thực hiện chiến lược quản lý rủi ro tập trung, hạn mức rủi ro tập trung trong kỳ báo cáo;
d) Các trường hợp vi phạm về quản lý rủi ro tập trung, lý do vi phạm;
đ) Các tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quản lý rủi ro tập trung và nguyên nhân;
e) Kết quả thực hiện kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, kiểm toán độc lập, cơ quan chức năng khác đối với quản lý rủi ro tập trung.
6. Quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng:
a) Chiến lược quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, các thay đổi trong kỳ báo cáo (nếu có) và lý do thay đổi;
b) Hạn mức rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, các thay đổi trong kỳ báo cáo (nếu có) và lý do thay đổi;
c) Tình hình thực hiện chiến lược quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, hạn mức rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng trong kỳ báo cáo;
d) Các trường hợp vi phạm về quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, lý do vi phạm;
đ) Các tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và nguyên nhân;
e) Kết quả thực hiện kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, kiểm toán độc lập, cơ quan chức năng khác đối với quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng.
III. Đề xuất, kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước:

Thông tin mẫu
Tên mẫu	MẪU BÁO CÁO VỀ QUẢN LÝ RỦI RO
Cơ sở PL	Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 13/2018/TT-NHNN
Lượt xem	244
Lượt tải	226

FILE TẢI VỀ

File MẪU BÁO CÁO VỀ QUẢN LÝ RỦI RO (.doc/.docx)

Hãy để lại comment bên dưới nếu bạn thấy tài liệu này hữu ích!

Bạn thân mến!

Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!